9月30日 - 中国央行和银保监会周三发布“全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法(征求意见稿)”,对全球系统性重要银行的外部总损失吸收能力(TLAC)达标期限做出规定。标普近期发布报告称,若不进行新的资金募集,中国四大国有银行面临数万亿资金缺口。

刊登在银保监会网站的意见稿明确,全球系统重要性银行外部总损失吸收能力风险加权比率自2025年1月1日起不得低于16%,自2028年1月1日起不得低于18%;外部总损失吸收能力杠杆比率自2025年1月1日起不得低于6%,自2028年1月1日起不得低于6.75%。

“为确保全球系统重要性银行进入处置阶段时,具备充足的损失吸收和资本重组能力,维持关键业务和服务功能的连续性,防范系统性金融风险,维护金融稳定,制定本办法。”意见稿称。

总损失吸收能力是指全球系统重要性银行进入处置阶段时,可以通过减记或转为普通股等方式吸收损失的资本和债务工具的总和;外部总损失吸收能力比率要求适用于并表的全球系统重要性银行处置集团。

意见稿称,全球系统重要性银行进入处置阶段时可使用合格的资本和债务工具,通过减记或转为普通股等方式吸收损失。

意见稿强调,2022年1月1日前被认定为全球系统重要性银行的商业银行,应当满足办法所规定的外部总损失吸收能力比率要求;2022年1月1日之后被认定为全球系统重要性银行的商业银行,应当在被认定后3年内满足外部总损失吸收能力比率要求。

标普发布上月发布报告称,作为全球系统重要性银行,中国四大国有商业银行若不进行新的资金筹集,到2024年其资金缺口将达到5.77万亿至6.51万亿元人民币,无法达到设定的TLAC要求。

中国四大国有商业银行分别为:工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。

报告指出,按照2019年末的财务数据计算,四大行TLAC资金缺口为2.25万亿元。由于风险加权资产的扩张速度快于内源性补充资本的速度,其资金缺口必然会扩大;同时,疫情大流行导致利润下降会加剧这种趋势。

报告称,2019年发达市场中所有具有系统重要性的银行都达到了TLAC标准的第一阶段,而作为拥有系统性重要性银行的唯一新兴市场国家,中国有更多的时间建立法律、法规和金融基础设施,以帮助银行及时达标。

中国央行副行长潘功胜近日撰文称,将有序推动出台系统重要性银行评估办法及附加监管规定并组织实施,发布系统重要性银行名单,制定实施系统重要性金融机构恢复和处置计划。(完)

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